Μπούτσικας Μιχαήλ

Μπούτσικας Μιχαήλ

Μπούτσικας Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
Πληροφορίες

Εκπαίδευση-Σπουδές

  • Ph.D. (2000), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
  • M.Sc. (1998), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Άριστα, 9.42)
  • Diploma (1995), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (Άριστα, 8.85)

Ακαδημαϊκές θέσεις

  • 10/2000 – 9/2002: Διδάσκων με σύμβαση (ΠΔ407/80), Τμ. Στατ. και Ασφ. Επιστ., Παν. Πειραιώς
  • 9/2002 – 3/2007: Λέκτορας, Τμ. Στατιστικής & Ασφαλ. Επιστ., Πανεπ. Πειραιώς.
  • 4/2007 – 3/2011: Επίκουρος Καθηγητής (με θητεία), Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς.
  • 4/2011 –11/2016: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος), Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς.
  • 12/2016 –           : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μοντέλα Κινδύνου
  • Στοχαστικές Διατάξεις – Στοχαστική Εξάρτηση
  • Κεντρικά Οριακά Θεωρήματα
  • Μετρικές Πιθανότητας
  • Θεωρία Αξιοπιστίας
  • Θεωρία Ακραίων Τιμών
  • Προσέγγιση μέσω Σύνθετης Κατανομής Poisson
  • Στατιστικές Συναρτήσεις Ροών και Σάρωσης

Προσωπική Σελίδα 

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 έχω αναλάβει την διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων

   Διαχείριση κινδύνων, Στοχαστικές Διαδικασίες, Προσομοίωση 

και των μεταπτυχιακών μαθημάτων (ολόκληρα ή μέρος τους)

Μέθοδοι Προσομοίωσης, Διοίκηση Κινδύνου, Θεωρία Ακραίων Τιμών , Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

 Υλικό Διδασκαλίας

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικούς τόμους (με κρίση)

[1] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2000). Reliability Approximation for Markov Chain Imbeddable Systems. Methodology and Computing in Applied Probability 2:4, 393-411

[2] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) A bound for the distribution of the sum of discrete associated or negatively associated random variables. The Annals of Applied Probability 10, 1137-1150.

[3] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) Generalized reliability bounds for coherent structures. Journal of Applied Probability 37, 778-794.

[4] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2001) Compound Poisson Approximation for sums of dependent random variables. In Probability and Statistical Models with Applications: A volume in honor of Prof. T. Cacoullos (Eds. Ch.A. Charalambides, M.V. Koutras, N. Balakrishnan), 63-86, Chapman and Hall/CRC press.

[5] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On the number of overflown urns and excess balls in an allocation model with limited urn capacity. Journal of Statistical Planning and Inference 104, 259-286.

[6] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On a Class of Multiple Failure Mode Systems. Naval Research Logistics 49, 167-185.

[7] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) Modelling claim exceedances over thresholds. Insurance: Mathematics and Economics 30, 67-83.

[8] Boutsikas M.V. and Vaggelatou, E. (2002) On the distance between convex-ordered random variables. Advances in Applied Probability, 34, 349-374.

[9] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2003) Bounds for the distribution of two dimensional binary scan statistics. Probability in the Engineering and Informational Sciences 17, 509-525.

[10] Boutsikas, M.V. (2006) Compound Poisson process approximation for locally dependent real valued random variables via a new coupling inequality. Bernoulli 12, no3, 501-514.

[11] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2006) On the asymptotic distribution of the discrete scan statistic. Journal of Applied Probability 43, 1137-1154.

[12] Antzoulakos D.L. and Boutsikas M.V. (2007) A direct method to obtain the joint distribution of successes, failures and patterns in enumeration problems. Statistics and Probability Letters 77, 32-39.

[13] Boutsikas M.V., Koutras M.V., and Milienos F.S. (2009) Extreme Value Results for Scan Statistics. Chapter 3 In Scan Statistics: Methods and Applications, Glaz, Pozdnyakov and Wallenstein (Eds.). Birkhäuser

[14] Boutsikas M.V. and Vaggelatou E. (2010) A new method for obtaining sharp compound Poisson approximation error estimates for sums of locally dependent random variables, Bernoulli 16, 301-330.

[15] Boutsikas M.V. (2011) Asymptotically optimal Berry-Esseen type bounds for distributions with an absolutely continuous part. Journal of Statistical Planning and Inference 141-3, 1250–1268.

[16] Boutsikas M.V., Antzoulakos D.L., Rakitzis A.C. (2014) On the joint distribution of stopping times and stopped sums in multistate exchangeable trials, Journal of Applied Probability 51, 483-491.

[17] Boutsikas M.V. (2015) Penultimate gamma approximation in the CLT for skewed distributions, ESAIM Probability and Statistics 19, 590–604.

[18] Boutsikas M.V., Rakitzis A.C. and Antzoulakos D.L. (2016) On the number of claims until ruin in a two-barrier renewal risk model with Erlang mixtures. Journal of Computational and Applied Mathematics 294, 124–137.

[19] Boutsikas M.V. and Politis K. (2017) Exit times, overshoot and undershoot for a surplus process in the presence of an upper barrier. Methodology and Computing in Applied Probability 19: 75–95

[20] Boutsikas M.V., Koutras M.V. and Milienos F.S. (2017) Asymptotic results for the multiple scan statistic, Journal of Applied Probability 54, 320-330

[21] Boutsikas Μ.V. and Vaggelatou E. (2020) On the Distribution of the Number of Success Runs in a Continuous Time Markov Chain. Methodology and Computing in Applied Probability 22: 969–993.

 

Αναφορές (citations): Υπάρχουν τουλάχιστον 150 ετεροαναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες στο ερευνητικό μου έργο (οι 20 περίπου είναι αναφορές από συνσυγγραφείς). h – index = 9.

Κριτής – referee (περισσότερα από 20 reports) στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά :

  • Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  • Bernoulli
  • Communications in StatisticsTheory and Methods
  • Communications in Statistics, Computation and Simulation
  • Journal of Inequalities and Applications
  • Journal of the Royal Statistical Society (Series B)
  • Journal of Statistical Planning and Inference
  • Methodology and computing in Applied probability
  • Statistics
  • Statistics and Probability Letters
  • Test

 

Reviewer στα Mathematical Reviews (American Mathematical Society) από το 2007, δημοσιεύοντας έως σήμερα 24 ανασκοπήσεις δημοσιευμένων άρθρων.

Διδακτικά συγγράμματα, Σημειώσεις

[1] Μπουτσικας Μ. (2020) Διαχείριση κινδύνων. Σημειώσεις διδασκαλίας

[2] Μπουτσικας Μ. (2019) Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων. Σημειώσεις διδασκαλίας

[3] Μπουτσικας Μ. (2018) Στοχαστικές Διαδικασίες. Σημειώσεις διδασκαλίας

[4] Μπουτσικας Μ. (2018) Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Σημειώσεις διδασκαλίας

[5] Μπουτσικας Μ. (2017) Μεταπτυχιακή Θεωρία Αξιοπιστίας. Σημειώσεις διδασκαλίας

[6] Μπουτσικας Μ. (2017) Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων Σημ. διδασκ.

[7] Μπουτσικας Μ. (2014) Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Σημειώσεις διδασκ., 56 σελίδες.

[8] Κουτρας Μ. και Μπουτσικας Μ. (2011) Στατιστική ΙΙ: Έλεγχοι Υποθέσεων, Σημειώσεις διδασκ., 60 σελίδες.

[9] Μπουτσικας Μ. (2011) Εισαγωγή στην Πολυμεταβλητή Κανονική Κατανομή, Σημ. διδασκ., 34 σελίδες.

[10] Μπουτσικας Μ. (2008) Εισαγωγή στη Θεωρία Ακραίων Τιμών, Σημειώσεις διδασκαλίας, 62 σελίδες.

[11] Μπουτσικας Μ. (2005) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Σημειώσεις διδασκαλίας, 97 σελίδες.

[12] Μπουτσικας Μ. (2004) Στατιστικά Προγράμματα (Ανάλ.Δεδομ. με το SPSS), Σημ. διδασκ., 95 σελίδες.

[13] Μπουτσικας Μ. (2003) Θεωρία Αξιοπιστίας, Σημειώσεις διδασκαλίας, 74 σελίδες.

[14] Μπουτσικας Μ. (2005) Μέθοδοι προσομοίωσης και υπολογ. στατ. τεχνικές, Σημ. διδασκ., 177 σελίδες.

[15] Μπουτσικας Μ. (2002) Στατιστική ΙΙ (Θεωρία Πιθανοτήτων), Σημειώσεις διδασκαλίας, 88 σελίδες.

[16] Μπουτσικας Μ. (2002) Στατιστική ΙΙΙ (Επαγωγική Στατιστική), Σημειώσεις διδασκαλίας, 131 σελίδες.